Chỉ báo ATR là gì và các ứng dụng trong giao dịch chứng khoán

Chỉ báo ATR là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật chứng khoán giúp đo lường mức độ biến động của giá và tìm được các cổ phiếu có nền giá tích lũy tốt. Cùng Đầu Tư Từ Đâu tìm hiểu chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng của chỉ báo ATR trong bài viết dưới đây:

Chỉ báo ATR là gì

Chỉ báo ATR (Average True Range) – được giới thiệu bởi J. Welles Wilder người đồng thời là cha đẻ của các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng khác như RSI, ADX. Chỉ báo ATR khác với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác ở chỗ nó không có tác dụng dự doán xu hướng trong tương lại của giá chứng khoán mà chủ yếu dùng để đo lường mức độ biến động của giá. Hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn và ngược lại một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn.

Giống như tên gọi của mình ATR được tính toán bằng trung bình cộng trong n chu kỳ (mặc định n=14) của các giá trị “true range – TR” tức khoảng giao động thực tế của giá trong một chu kỳ hoặc một phiên giao dịch . Giá trị TR được tính toán khá phức tạp, tuy nhiên về bản chất nó cho biết chênh lệch giữa các mức giá cao nhất và thấp nhất của chứng khoán trong một phiên giao dịch.

Ứng dụng của chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR ban đầu được tạo ra nhằm sử dụng trong giao dịch hàng hóa (commodities), do vậy nó thường được ứng dụng nhiều hơn trong giao dịch các sản phẩm phái sinh hơn là với chứng khoán cơ sở. Các ứng dụng cụ thể của ATR như sau:

Dùng ATR để hỗ trợ tìm điểm cắt lỗ

Trong giao dịch, chúng ta sẽ khá thường xuyên gặp phải tình trạng giá đi ngược và quét qua stoploss rồi sau đó lại quay đầu di chuyển theo đúng hướng ta dự đoán ban đầu. Một trong những nguyên nhân của việc này có thể là do bạn đặt stoploss quá chặt chẽ nên sẽ không có “room” đủ lớn để cho giá di chuyển. Sử dụng chỉ báo ATR sẽ góp phần khắc phục tình trạng này. Ví dụ, nếu bạn vào lệnh mua ở vùng hỗ trợ thì bạn có thể đặt mức dừng lỗ là 1 lần mức ATR ở dưới mức giá thấp nhất của vùng hỗ trợ

Dùng ATR để xác định các vùng nền giá tích lũy tốt

Một trong nhưng tiêu chuẩn của một vùng nền tích lũy tốt đó là mức độ biến động của giá trong vùng nền phải nhỏ. Sử dụng chỉ báo ATR, ta có thể dễ dàng xác định các khu vực mà mức độ biến động của giá co hẹp lại.

Tóm lại, ATR là một chỉ báo khá khác biệt, không cho biết về xu hướng của giá chứng khoán trong tương lai mà chỉ đo lường mức động biến động của giá. Ứng dụng trong thực tế của nó cũng tương đối hạn chế và chủ yếu được sử dụng trong giao dịch các sản phẩm phái sinh như hàng hóa, chỉ số, forex.